“观势工作室”里,气氛好的像窗外的阳光。基建股一役大获全胜,带来的信心还在延续,林小雨优化后的“情绪、算法”模型运行平稳,柯景阳则继续深挖,王叔笔记里的宝藏。一切看起来,都在正向循环。
但很快,一丝不易察觉的阴霾,悄然浮现。
最先发现,不对劲的是林小雨。她的眉头,一连几天,越皱越紧。
“奇怪…”她盯着屏幕上,一连串失败的,短线交易记录,喃喃自语。
“怎么了?”柯景阳端着水杯凑过来。
“最近我们的短线策略,胜率下降得有点反常。”林小雨调出数据,“你看这几笔,还有这几笔,都是同一个模式。”
她指着屏幕上的K线图:“股价本来平平静静,突然,毫无征兆地,一笔巨量买单瞬间出现,把价格直线拉高,快速突破某个技术上的,关键压力位!”
“这不是好事吗?突破买入信号啊。”柯景阳看着,那根陡峭的红线。
“问题是,”林小雨语气凝重,“我们的算法,的确这么判断了,立刻发出‘突破确认’信号,跟进买入。但就在我们成交后的下一秒,甚至同一秒,那笔巨大的买盘,瞬间消失得无影无踪!”
她切换成交明细:“就像…就像个幽灵,出来晃一下,引我们上钩,然后就没了。”
柯景阳凑近屏幕,果然看到,在那根突兀的,拉升红线之后,紧跟着的,就是一根更长的绿色阴线,股价迅速跌回原点,甚至更低。
“然后呢?”他感觉有点不妙。
“然后?”林小雨苦笑一下,“没有跟风盘,股价自然撑不住,快速下跌,直接触发了,我们算法设置的止损线。这几笔交易,全部以亏损告终。一买就跌,一卖就涨,精准得像是,被人设计好的。”
她圈出了,最近几天类似的,好几笔交易:“不是一次两次,是频繁发生。我们像是,被什么东西盯上了,专门打我们的‘七寸’。”
柯景阳后背升起一股寒意。他想起王叔笔记里,提到过一种古老却阴险的手法,连忙翻找。
“找到了!”他指着一行批注,“你看!王叔说过:‘市中有诡术,虚挂万手买单,诱敌深入,实则一撤了之,反向收割。此乃骗局!’”
林小雨瞬间明白了:“量化算法欺骗!有人用高频交易,在关键价位堆砌,根本不想成交的虚假买盘,制造出‘突破’和‘强势’的假象!我们的算法被骗了,以为是真的需求,冲进去接盘。”
她调出更详细的Level-2数据(高级行情数据),指着买卖挂单队列:“看这里,拉升前,卖盘挂单并不厚。但那笔‘幽灵买单’出现时,买盘一档到五档突然堆满了巨额挂单,给人‘铁板一块、跌不下去’的感觉。一旦我们的单子成交,这些巨量挂单,瞬间全部撤掉,卖盘一下涌出来,股价自然崩塌。”
林小雨在想:
是什么:通过挂出大量,无意执行的订单,制造需求,或供给假象,欺骗其他交易者(尤其是算法)做出错误决策。
他是怎么玩:先挂巨量假单诱骗对手、对手上当跟进后、迅速撤掉假单、市场假象消失,价格反向、对手亏损,我反方向操作盈利。
这样破坏市场公平,尤其针对依赖订单启动信号的,自动化交易系统。
“这是冲我们来的!”柯景阳肯定地说,“有人摸清了,我们算法的交易逻辑,在‘钓我们的鱼’!”
工作室里,温暖的阳光,仿佛一下子,失去了温度。
之前的成功,让他们有些忘了,市场的残酷。这里不仅是智慧的竞技场,更是黑暗森林,当你开始稳定盈利时,潜伏的猎手,也会随之露出獠牙。